V-Lab
Huron Consulting Group Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.40%
decreased by 1.50%
1周
39.68%
decreased by 1.22%
1个月
40.32%
decreased by 0.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6160 | 3.68*** |
| αARCH | 0.2253 | 7.87*** |
| βGARCH | 0.6826 | 28.04*** |
0.908
持续性7天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6160 | 3.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2253 | 7.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6826 | 28.04*** |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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