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Huron Consulting Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.21%
decreased by 2.38%
1周
39.24%
decreased by 2.35%
1个月
39.32%
decreased by 2.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天v = 3.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.2956 | 0.86 |
| αARCH | 0.0613 | 5.55*** |
| βGARCH | 0.9801 | 41.18*** |
| ν自由度 | 3.4023 | 2.62*** |
0.980
持续性34天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.2956 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0613 | 5.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9801 | 41.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4023 | 2.62*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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