V-Lab
Huron Consulting Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
34.48%
increased by 4.99%
1周
34.70%
increased by 5.21%
1个月
35.48%
increased by 5.99%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天v = 3.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.2664 | 0.86 |
| αARCH | 0.0616 | 5.49*** |
| βGARCH | 0.9797 | 40.60*** |
| ν自由度 | 3.4043 | 2.59*** |
0.980
持续性34天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.2664 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0616 | 5.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9797 | 40.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.4043 | 2.59*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
Huron Consulting Group Inc其他分析
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析