Huron Consulting Group IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
42.89%
increased by 4.96%
1周
42.77%
increased by 4.84%
1个月
42.38%
increased by 4.45%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年10月13日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天v = 3.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 6.3042 | 0.85 |
| α得分 | 0.0604 | 5.55*** |
| β持续性 | 0.9804 | 41.64*** |
| ν自由度 | 3.3917 | 2.63*** |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 6.3042 | 0.85 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0604 | 5.55*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9804 | 41.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3917 | 2.63*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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