V-Lab
Huron Consulting Group Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.08%
decreased by 1.50%
1周
45.37%
decreased by 1.21%
1个月
46.40%
decreased by 0.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。 波动率幂次 δ = 0.79 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动δ = 0.79 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0416 | 1.98** |
| αARCH | 0.0395 | 3.50*** |
| βGARCH | 0.9562 | 60.20*** |
| γ杠杆 | 0.9527 | 3.66*** |
| δ幂 | 0.7861 | 3.96*** |
0.984
持续性44天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0416 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0395 | 3.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9562 | 60.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9527 | 3.66*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.7861 | 3.96*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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