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Brera Holdings PLCMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

120.96%

decreased by 3.37%

1周

140.35%

increased by 16.02%

1个月

149.08%

increased by 24.75%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Brera Holdings PLC MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年1月27日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.3205
3.31***
βGARCH0.2997
0.83
γ杠杆-0.0873
-0.34
λ₁τ截距10.0000
0.50
λ₂预测调整0.0374
0.30
λ₃τ持续性0.8652
2.79***

0.577

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3205
3.31***
β

GARCH

波动率持续性

0.2997
0.83
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0873
-0.34
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.50
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0374
0.30
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8652
2.79***

持续性:

0.577

半衰期:

1天