V-Lab
Brera Holdings PLC广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
106.15%
decreased by 3.15%
1周
114.65%
increased by 5.35%
1个月
139.54%
increased by 30.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:26
参数估计
2023年1月27日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.95 |
| αARCH | 0.1361 | 1.73* |
| βGARCH | 0.8376 | 10.62*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1361 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8376 | 10.62*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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