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环球墨非AI有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
92.52%
decreased by 8.63%
1周
98.58%
decreased by 2.57%
1个月
108.41%
increased by 7.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:51
参数估计
2023年10月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.93 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 0.93 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.99 |
| αARCH | 0.3465 | 4.28*** |
| βGARCH | 0.5662 | 4.60*** |
| γ杠杆 | 0.1874 | 1.37 |
| δ幂 | 0.9313 | 2.11** |
0.842
持续性4天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3465 | 4.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5662 | 4.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1874 | 1.37 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9313 | 2.11** |
持续性:
0.842
半衰期:
4天
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