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AI金融公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
91.91%
decreased by 6.98%
1周
96.71%
decreased by 2.18%
1个月
111.50%
increased by 12.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:11
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2698 | 4.17*** |
| αARCH | 0.2682 | 8.55*** |
| βGARCH | 0.9382 | 60.46*** |
| γ杠杆 | 0.0185 | 0.47 |
0.938
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2698 | 4.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2682 | 8.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9382 | 60.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0185 | 0.47 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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