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AI金融公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.65%
decreased by 5.83%
1周
89.05%
decreased by 0.43%
1个月
104.57%
increased by 15.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:11
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8473 | 4.86*** |
| αARCH | 0.1843 | 8.80*** |
| βGARCH | 0.7822 | 41.29*** |
0.966
持续性20天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8473 | 4.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1843 | 8.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7822 | 41.29*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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