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美国百事公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.12%
decreased by 0.43%
1周
17.79%
increased by 0.24%
1个月
19.52%
increased by 1.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4980 | 8.28*** |
| αARCH | 0.0913 | 7.92*** |
| βGARCH | 0.8482 | 52.40*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0493 | 4.83*** |
| γ2 | -0.1001 | -6.57*** |
| γ3 | 0.0875 | 8.14*** |
| γ4 | -0.0516 | -4.66*** |
| γ5 | 0.0345 | 2.92*** |
| γ6 | -0.0318 | -3.66*** |
0.939
持续性11天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4980 | 8.28*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 7.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8482 | 52.40*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0493 | 4.83*** |
| γ2 | -0.1001 | -6.57*** |
| γ3 | 0.0875 | 8.14*** |
| γ4 | -0.0516 | -4.66*** |
| γ5 | 0.0345 | 2.92*** |
| γ6 | -0.0318 | -3.66*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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