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V-Lab

美国百事公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月28日星期二的波动率预测

1天

18.74%

decreased by 0.22%

1周

19.15%

increased by 0.19%

1个月

20.21%

increased by 1.25%

更新于2026年4月27日星期一 UTC 21:35

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.5130	8.37
$α$	0.0925	7.86
$β$	0.8455	51.49
$γ_{1}$	0.0522	5.04
$γ_{2}$	-0.1048	-6.76
$γ_{3}$	0.0902	8.18
$γ_{4}$	-0.0534	-4.64
$γ_{5}$	0.0362	2.99
$γ_{6}$	-0.0326	-3.69

估计样本:
1990年1月2日至2026年4月24日