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美国百事公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.00%
decreased by 0.46%
1周
18.12%
decreased by 0.34%
1个月
18.59%
increased by 0.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:18
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 179个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大231%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约179天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大231%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0138 | 3.79*** |
| αARCH | 0.0276 | 5.28*** |
| βGARCH | 0.9366 | 169.16*** |
| γ杠杆 | 0.0637 | 3.97*** |
0.996
持续性179天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0138 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0276 | 5.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9366 | 169.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0637 | 3.97*** |
持续性:
0.996
半衰期:
179天
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