跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国百事公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

20.04%

increased by 1.38%

1周

20.29%

increased by 1.63%

1个月

20.98%

increased by 2.32%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:27

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国百事公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加390%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大390%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0323
3.55***
βGARCH0.7844
30.32***
γ杠杆0.1261
5.79***
λ₁τ截距0.0050
1.64
λ₂预测调整0.0440
3.17***
λ₃τ持续性0.9535
64.91***

0.880

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0323
3.55***
β

GARCH

波动率持续性

0.7844
30.32***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1261
5.79***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0050
1.64
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0440
3.17***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9535
64.91***

持续性:

0.880

半衰期:

5天