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美国百事公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

19.14%

decreased by 0.48%

1周

19.92%

increased by 0.30%

1个月

21.12%

increased by 1.50%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:19

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国百事公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加389%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大389%
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.0325
3.56***
βGARCH0.7842
30.27***
γ杠杆0.1263
5.78***
λ₁τ截距0.0051
1.64
λ₂预测调整0.0444
3.15***
λ₃τ持续性0.9531
63.93***

0.880

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0325
3.56***
β

GARCH

波动率持续性

0.7842
30.27***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1263
5.78***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0051
1.64
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0444
3.15***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9531
63.93***

持续性:

0.880

半衰期:

5天