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V-Lab

美国百事公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年4月28日星期二的波动率预测

1天

20.47%

increased by 0.25%

1周

21.21%

increased by 0.99%

1个月

21.95%

increased by 1.73%

更新于2026年4月27日星期一 UTC 21:35

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	61
$α$	0.0327	13.91
$β$	0.7820	87.38
$γ$	0.1279	24.04
$λ_{1}$	0.0051	2.19
$λ_{2}$	0.0450	3.49
$λ_{3}$	0.9525	67.64

估计样本:
1990年1月2日至2026年4月24日