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美国波士顿科学公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
35.98%
decreased by 1.19%
1周
35.28%
decreased by 1.89%
1个月
33.15%
decreased by 4.02%
更新于2026年9月17日星期四 UTC 21:40
参数估计
1992年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3195 | 6.34*** |
| αARCH | 0.0470 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.9034 | 48.43*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0685 | 3.14*** |
| γ2 | -0.1419 | -4.38*** |
| γ3 | 0.1359 | 5.19*** |
| γ4 | -0.1059 | -3.90*** |
| γ5 | 0.0622 | 2.27** |
| γ6 | -0.0135 | -0.50 |
| γ7 | -0.0087 | -0.38 |
0.950
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3195 | 6.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0470 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9034 | 48.43*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0685 | 3.14*** |
| γ2 | -0.1419 | -4.38*** |
| γ3 | 0.1359 | 5.19*** |
| γ4 | -0.1059 | -3.90*** |
| γ5 | 0.0622 | 2.27** |
| γ6 | -0.0135 | -0.50 |
| γ7 | -0.0087 | -0.38 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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