美国波音公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
31.32%
increased by 0.54%
1周
31.71%
increased by 0.93%
1个月
32.78%
increased by 2.00%
更新于2026年10月15日星期四 UTC 22:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0489 | 7.79*** |
| αARCH | 0.0757 | 7.26*** |
| βGARCH | 0.8695 | 51.43*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0218 | 0.52 |
| γ2 | 0.0471 | 0.68 |
| γ3 | -0.1486 | -2.58*** |
| γ4 | 0.0706 | 1.33 |
| γ5 | 0.0860 | 2.06** |
| γ6 | -0.1691 | -4.57*** |
| γ7 | 0.1610 | 3.70*** |
| γ8 | -0.0514 | -1.00 |
| γ9 | -0.0705 | -1.44 |
| γ10 | 0.0690 | 2.18** |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0489 | 7.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0757 | 7.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8695 | 51.43*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0218 | 0.52 |
| γ2 | 0.0471 | 0.68 |
| γ3 | -0.1486 | -2.58*** |
| γ4 | 0.0706 | 1.33 |
| γ5 | 0.0860 | 2.06** |
| γ6 | -0.1691 | -4.57*** |
| γ7 | 0.1610 | 3.70*** |
| γ8 | -0.0514 | -1.00 |
| γ9 | -0.0705 | -1.44 |
| γ10 | 0.0690 | 2.18** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析