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美国波音公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月17日 星期四的波动率预测
1天
31.86%
increased by 3.91%
1周
32.15%
increased by 4.20%
1个月
32.95%
increased by 5.00%
更新于2026年9月17日星期四 UTC 04:20
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0476 | 7.78*** |
| αARCH | 0.0761 | 7.28*** |
| βGARCH | 0.8685 | 51.10*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0212 | 0.50 |
| γ2 | 0.0480 | 0.69 |
| γ3 | -0.1482 | -2.56** |
| γ4 | 0.0678 | 1.27 |
| γ5 | 0.0904 | 2.16** |
| γ6 | -0.1727 | -4.64*** |
| γ7 | 0.1612 | 3.68*** |
| γ8 | -0.0473 | -0.91 |
| γ9 | -0.0766 | -1.56 |
| γ10 | 0.0735 | 2.33** |
0.945
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0476 | 7.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0761 | 7.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8685 | 51.10*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0212 | 0.50 |
| γ2 | 0.0480 | 0.69 |
| γ3 | -0.1482 | -2.56** |
| γ4 | 0.0678 | 1.27 |
| γ5 | 0.0904 | 2.16** |
| γ6 | -0.1727 | -4.64*** |
| γ7 | 0.1612 | 3.68*** |
| γ8 | -0.0473 | -0.91 |
| γ9 | -0.0766 | -1.56 |
| γ10 | 0.0735 | 2.33** |
持续性:
0.945
半衰期:
12天
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