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美国波音公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月17日 星期四的波动率预测

1天

31.53%

increased by 4.57%

1周

31.58%

increased by 4.62%

1个月

31.75%

increased by 4.79%

更新于2026年9月17日星期四 UTC 04:20

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国波音公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加217%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大217%
参数值t统计量
ω常数项0.0559
2.57**
αARCH0.0270
2.87***
βGARCH0.9312
128.83***
γ杠杆0.0584
2.17**

0.987

持续性

54天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0559
2.57**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0270
2.87***
β

GARCH

波动率持续性

0.9312
128.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0584
2.17**

持续性:

0.987

半衰期:

54天