V-Lab: 美国卡特彼勒公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国卡特彼勒公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:27.13% (-0.40%)

更新于2025年6月27日星期五 UTC 22:40

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9105	6.16
$α$	0.0544	6.33
$β$	0.8953	53.55
$γ_{1}$	0.0137	0.49
$γ_{2}$	-0.0097	-0.23
$γ_{3}$	-0.0444	-1.38
$γ_{4}$	0.0940	2.94
$γ_{5}$	-0.1141	-4.23
$γ_{6}$	0.1182	4.99
$γ_{7}$	-0.0806	-3.48
$γ_{8}$	0.0233	1.29

估计样本:
1990年1月2日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测