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美国卡特彼勒公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

38.49%

decreased by 0.56%

1周

38.57%

decreased by 0.48%

1个月

38.74%

decreased by 0.31%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国卡特彼勒公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0016
0.39
βGARCH0.9413
111.18***
γ杠杆0.0597
6.13***
λ₁τ截距0.0091
1.40
λ₂预测调整0.0094
2.59***
λ₃τ持续性0.9884
213.49***

0.973

持续性

25天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0016
0.39
β

GARCH

波动率持续性

0.9413
111.18***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0597
6.13***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0091
1.40
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0094
2.59***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9884
213.49***

持续性:

0.973

半衰期:

25天