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美国可口可乐公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.84%
decreased by 0.31%
1周
14.96%
decreased by 0.19%
1个月
15.34%
increased by 0.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:15
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3406 | 7.44*** |
| αARCH | 0.0674 | 6.35*** |
| βGARCH | 0.8934 | 56.00*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0226 | 0.80 |
| γ2 | -0.0019 | -0.04 |
| γ3 | -0.0952 | -3.47*** |
| γ4 | 0.1505 | 5.86*** |
| γ5 | -0.1206 | -4.28*** |
| γ6 | 0.0852 | 2.46** |
| γ7 | -0.0714 | -1.64 |
| γ8 | 0.0405 | 1.17 |
0.961
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3406 | 7.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0674 | 6.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8934 | 56.00*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0226 | 0.80 |
| γ2 | -0.0019 | -0.04 |
| γ3 | -0.0952 | -3.47*** |
| γ4 | 0.1505 | 5.86*** |
| γ5 | -0.1206 | -4.28*** |
| γ6 | 0.0852 | 2.46** |
| γ7 | -0.0714 | -1.64 |
| γ8 | 0.0405 | 1.17 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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