美国可口可乐公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
20.09%
increased by 3.13%
1周
19.83%
increased by 2.87%
1个月
19.02%
increased by 2.06%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3440 | 7.44*** |
| αARCH | 0.0674 | 6.36*** |
| βGARCH | 0.8936 | 56.14*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0235 | 0.84 |
| γ2 | -0.0039 | -0.09 |
| γ3 | -0.0928 | -3.40*** |
| γ4 | 0.1485 | 5.84*** |
| γ5 | -0.1195 | -4.33*** |
| γ6 | 0.0846 | 2.51** |
| γ7 | -0.0710 | -1.67* |
| γ8 | 0.0403 | 1.18 |
0.961
持续性17天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3440 | 7.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0674 | 6.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8936 | 56.14*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0235 | 0.84 |
| γ2 | -0.0039 | -0.09 |
| γ3 | -0.0928 | -3.40*** |
| γ4 | 0.1485 | 5.84*** |
| γ5 | -0.1195 | -4.33*** |
| γ6 | 0.0846 | 2.51** |
| γ7 | -0.0710 | -1.67* |
| γ8 | 0.0403 | 1.18 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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