美国迪斯尼公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
24.62%
decreased by 0.02%
1周
25.30%
increased by 0.66%
1个月
27.13%
increased by 2.49%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8546 | 6.21*** |
| αARCH | 0.0688 | 6.31*** |
| βGARCH | 0.8774 | 41.50*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0314 | -0.97 |
| γ2 | 0.0886 | 1.95* |
| γ3 | -0.1527 | -5.24*** |
| γ4 | 0.1754 | 6.15*** |
| γ5 | -0.1377 | -4.34*** |
| γ6 | 0.1179 | 2.65*** |
| γ7 | -0.0902 | -1.98** |
| γ8 | 0.0314 | 1.12 |
0.946
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8546 | 6.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0688 | 6.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8774 | 41.50*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0314 | -0.97 |
| γ2 | 0.0886 | 1.95* |
| γ3 | -0.1527 | -5.24*** |
| γ4 | 0.1754 | 6.15*** |
| γ5 | -0.1377 | -4.34*** |
| γ6 | 0.1179 | 2.65*** |
| γ7 | -0.0902 | -1.98** |
| γ8 | 0.0314 | 1.12 |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析