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美国迪斯尼公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.24%
decreased by 0.53%
1周
26.77%
increased by 0.00%
1个月
28.22%
increased by 1.45%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:59
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 13个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8518 | 6.19*** |
| αARCH | 0.0690 | 6.30*** |
| βGARCH | 0.8772 | 41.28*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0326 | -1.00 |
| γ2 | 0.0909 | 1.99** |
| γ3 | -0.1548 | -5.29*** |
| γ4 | 0.1767 | 6.16*** |
| γ5 | -0.1380 | -4.29*** |
| γ6 | 0.1167 | 2.60*** |
| γ7 | -0.0869 | -1.90* |
| γ8 | 0.0280 | 1.00 |
0.946
持续性13天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8518 | 6.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0690 | 6.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8772 | 41.28*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0326 | -1.00 |
| γ2 | 0.0909 | 1.99** |
| γ3 | -0.1548 | -5.29*** |
| γ4 | 0.1767 | 6.16*** |
| γ5 | -0.1380 | -4.29*** |
| γ6 | 0.1167 | 2.60*** |
| γ7 | -0.0869 | -1.90* |
| γ8 | 0.0280 | 1.00 |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
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