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美国迪斯尼公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

23.08%

decreased by 0.16%

1周

23.69%

increased by 0.45%

1个月

25.26%

increased by 2.02%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:37

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国迪斯尼公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加168%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大168%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0332
3.96***
βGARCH0.8898
51.98***
γ杠杆0.0558
3.81***
λ₁τ截距0.0164
0.89
λ₂预测调整0.0267
1.32
λ₃τ持续性0.9684
38.37***

0.951

持续性

14天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0332
3.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.8898
51.98***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0558
3.81***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0164
0.89
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0267
1.32
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9684
38.37***

持续性:

0.951

半衰期:

14天