美国福特汽车公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
32.60%
decreased by 0.42%
1周
33.32%
increased by 0.30%
1个月
35.46%
increased by 2.44%
更新于2026年10月8日星期四 UTC 21:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6606 | 7.97*** |
| αARCH | 0.0645 | 7.27*** |
| βGARCH | 0.8940 | 50.82*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0785 | -2.76*** |
| γ2 | 0.1523 | 3.57*** |
| γ3 | -0.1466 | -4.78*** |
| γ4 | 0.1354 | 4.15*** |
| γ5 | -0.1180 | -3.21*** |
| γ6 | 0.0529 | 1.46 |
| γ7 | 0.0755 | 1.90* |
| γ8 | -0.1285 | -3.14*** |
| γ9 | 0.0648 | 2.15** |
0.958
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6606 | 7.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0645 | 7.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8940 | 50.82*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0785 | -2.76*** |
| γ2 | 0.1523 | 3.57*** |
| γ3 | -0.1466 | -4.78*** |
| γ4 | 0.1354 | 4.15*** |
| γ5 | -0.1180 | -3.21*** |
| γ6 | 0.0529 | 1.46 |
| γ7 | 0.0755 | 1.90* |
| γ8 | -0.1285 | -3.14*** |
| γ9 | 0.0648 | 2.15** |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析