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美国福特汽车公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月16日 星期三的波动率预测
1天
38.27%
increased by 0.33%
1周
38.39%
increased by 0.45%
1个月
38.73%
increased by 0.79%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 21:25
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6734 | 7.97*** |
| αARCH | 0.0650 | 7.18*** |
| βGARCH | 0.8905 | 47.84*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0841 | -2.24** |
| γ2 | 0.1472 | 2.57** |
| γ3 | -0.0885 | -2.08** |
| γ4 | -0.0013 | -0.03 |
| γ5 | 0.0896 | 1.95* |
| γ6 | -0.1635 | -3.50*** |
| γ7 | 0.1623 | 3.22*** |
| γ8 | -0.0142 | -0.29 |
| γ9 | -0.1137 | -2.40** |
| γ10 | 0.0830 | 2.31** |
0.955
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6734 | 7.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0650 | 7.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8905 | 47.84*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0841 | -2.24** |
| γ2 | 0.1472 | 2.57** |
| γ3 | -0.0885 | -2.08** |
| γ4 | -0.0013 | -0.03 |
| γ5 | 0.0896 | 1.95* |
| γ6 | -0.1635 | -3.50*** |
| γ7 | 0.1623 | 3.22*** |
| γ8 | -0.0142 | -0.29 |
| γ9 | -0.1137 | -2.40** |
| γ10 | 0.0830 | 2.31** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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