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美国福特汽车公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月16日 星期三的波动率预测

1天

37.02%

increased by 0.51%

1周

37.05%

increased by 0.54%

1个月

37.14%

increased by 0.63%

更新于2026年9月15日星期二 UTC 21:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国福特汽车公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
参数值t统计量
ω常数项0.0724
3.96***
αARCH0.0496
5.23***
βGARCH0.9303
115.26***
γ杠杆0.0150
0.74

0.987

持续性

55天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0724
3.96***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0496
5.23***
β

GARCH

波动率持续性

0.9303
115.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0150
0.74

持续性:

0.987

半衰期:

55天