美国福特汽车公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
30.77%
decreased by 0.58%
1周
30.97%
decreased by 0.38%
1个月
31.69%
increased by 0.34%
更新于2026年10月8日星期四 UTC 21:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0723 | 3.96*** |
| αARCH | 0.0496 | 5.23*** |
| βGARCH | 0.9304 | 115.37*** |
| γ杠杆 | 0.0147 | 0.73 |
0.987
持续性54天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0723 | 3.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0496 | 5.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9304 | 115.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0147 | 0.73 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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