美国福特汽车公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月9日 星期五的波动率预测
1天
32.23%
decreased by 0.70%
1周
32.31%
decreased by 0.62%
1个月
32.61%
decreased by 0.32%
更新于2026年10月8日星期四 UTC 21:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天v = 5.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.4665 | 1.10 |
| αARCH | 0.0528 | 8.48*** |
| βGARCH | 0.9924 | 143.04*** |
| ν自由度 | 5.4564 | 1.99** |
0.992
持续性91天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.4665 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0528 | 8.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9924 | 143.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.4564 | 1.99** |
持续性:
0.992
半衰期:
91天
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