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美国运通公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月16日 星期三的波动率预测
1天
23.47%
decreased by 0.08%
1周
24.31%
increased by 0.76%
1个月
27.05%
increased by 3.50%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 21:20
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5178 | 6.79*** |
| αARCH | 0.0825 | 10.46*** |
| βGARCH | 0.8971 | 101.20*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0565 | 3.63*** |
| γ2 | -0.1027 | -4.15*** |
| γ3 | 0.0847 | 4.94*** |
| γ4 | -0.0603 | -3.65*** |
| γ5 | 0.0420 | 2.19** |
| γ6 | -0.0318 | -2.14** |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5178 | 6.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0825 | 10.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8971 | 101.20*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0565 | 3.63*** |
| γ2 | -0.1027 | -4.15*** |
| γ3 | 0.0847 | 4.94*** |
| γ4 | -0.0603 | -3.65*** |
| γ5 | 0.0420 | 2.19** |
| γ6 | -0.0318 | -2.14** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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