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美国运通公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月16日 星期三的波动率预测
1天
22.48%
increased by 0.11%
1周
22.80%
increased by 0.43%
1个月
24.01%
increased by 1.64%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 21:20
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 207个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约207天杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0355 | 4.29*** |
| αARCH | 0.0173 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.9276 | 186.37*** |
| γ杠杆 | 0.1035 | 6.65*** |
0.997
持续性207天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0355 | 4.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0173 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9276 | 186.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1035 | 6.65*** |
持续性:
0.997
半衰期:
207天
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