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V-Lab

美国国际商业机器公司(IBM)零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月28日星期二的波动率预测

1天

43.25%

decreased by 2.16%

1周

41.86%

decreased by 3.55%

1个月

38.07%

decreased by 7.34%

更新于2026年4月27日星期一 UTC 21:49

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7502	6.48
$α$	0.0864	7.89
$β$	0.8428	41.55
$γ_{1}$	-0.0304	-1.10
$γ_{2}$	0.0471	1.19
$γ_{3}$	-0.0846	-3.24
$γ_{4}$	0.1381	5.07
$γ_{5}$	-0.0976	-3.69
$γ_{6}$	0.0448	1.55
$γ_{7}$	-0.0190	-0.57
$γ_{8}$	-0.0070	-0.25

估计样本:
1990年1月2日至2026年4月24日