Howmet航空航天股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
32.64%
decreased by 0.74%
1周
33.12%
decreased by 0.26%
1个月
34.61%
increased by 1.23%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7481 | 3.36*** |
| αARCH | 0.0614 | 8.15*** |
| βGARCH | 0.9045 | 80.56*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0040 | -0.06 |
| γ2 | 0.0422 | 0.42 |
| γ3 | -0.0674 | -1.21 |
| γ4 | 0.0005 | 0.01 |
| γ5 | 0.1044 | 2.39** |
| γ6 | -0.1838 | -4.18*** |
| γ7 | 0.2300 | 4.27*** |
| γ8 | -0.2289 | -3.50*** |
| γ9 | 0.1691 | 2.77*** |
| γ10 | -0.0795 | -2.00** |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7481 | 3.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0614 | 8.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9045 | 80.56*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0040 | -0.06 |
| γ2 | 0.0422 | 0.42 |
| γ3 | -0.0674 | -1.21 |
| γ4 | 0.0005 | 0.01 |
| γ5 | 0.1044 | 2.39** |
| γ6 | -0.1838 | -4.18*** |
| γ7 | 0.2300 | 4.27*** |
| γ8 | -0.2289 | -3.50*** |
| γ9 | 0.1691 | 2.77*** |
| γ10 | -0.0795 | -2.00** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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