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Howmet航空航天股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
52.38%
decreased by 1.92%
1周
51.69%
decreased by 2.61%
1个月
49.38%
decreased by 4.92%
更新于2026年9月14日星期一 UTC 21:49
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7572 | 3.35*** |
| αARCH | 0.0607 | 8.14*** |
| βGARCH | 0.9064 | 82.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0018 | -0.02 |
| γ2 | 0.0400 | 0.39 |
| γ3 | -0.0673 | -1.19 |
| γ4 | -0.0003 | -0.01 |
| γ5 | 0.1073 | 2.43** |
| γ6 | -0.1891 | -4.23*** |
| γ7 | 0.2369 | 4.32*** |
| γ8 | -0.2358 | -3.57*** |
| γ9 | 0.1754 | 2.88*** |
| γ10 | -0.0842 | -2.10** |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7572 | 3.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0607 | 8.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9064 | 82.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0018 | -0.02 |
| γ2 | 0.0400 | 0.39 |
| γ3 | -0.0673 | -1.19 |
| γ4 | -0.0003 | -0.01 |
| γ5 | 0.1073 | 2.43** |
| γ6 | -0.1891 | -4.23*** |
| γ7 | 0.2369 | 4.32*** |
| γ8 | -0.2358 | -3.57*** |
| γ9 | 0.1754 | 2.88*** |
| γ10 | -0.0842 | -2.10** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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