Howmet航空航天股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
39.19%
decreased by 0.83%
1周
39.18%
decreased by 0.84%
1个月
39.12%
decreased by 0.90%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加294%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大294%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.0165 | 2.96*** |
| βGARCH | 0.9490 | 172.21*** |
| γ杠杆 | 0.0486 | 4.79*** |
| λ₁τ截距 | 5.8420 | 6.93*** |
0.990
持续性68天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0165 | 2.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9490 | 172.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0486 | 4.79*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.8420 | 6.93*** |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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