V-Lab: 美国AES公司客户/ VA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国AES公司客户/ VA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:43.94% (-1.18%)

更新于2026年2月14日星期六 UTC 00:01

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1226	4.09
$α$	0.0639	7.21
$β$	0.9168	87.62
$γ_{1}$	0.0170	0.47
$γ_{2}$	0.0223	0.39
$γ_{3}$	-0.1259	-2.40
$γ_{4}$	0.1472	3.01
$γ_{5}$	-0.0829	-1.93
$γ_{6}$	0.0317	0.67
$γ_{7}$	0.0269	0.59
$γ_{8}$	-0.0703	-2.04

估计样本:
1991年6月26日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测