美国国际商业机器公司(IBM)GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
29.07%
decreased by 0.77%
1周
29.07%
decreased by 0.77%
1个月
29.03%
decreased by 0.81%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加115%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大115%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0444 | 3.62*** |
| αARCH | 0.0319 | 4.02*** |
| βGARCH | 0.9363 | 110.13*** |
| γ杠杆 | 0.0366 | 2.17** |
0.986
持续性51天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0444 | 3.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0319 | 4.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9363 | 110.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0366 | 2.17** |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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