美国Mondelez国际公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月28日 星期三的波动率预测
1天
25.91%
decreased by 1.55%
1周
25.29%
decreased by 2.17%
1个月
24.21%
decreased by 3.25%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年6月13日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1626 | 8.76*** |
| αARCH | 0.1000 | 5.40*** |
| βGARCH | 0.7451 | 15.54*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1590 | -1.89* |
| γ2 | 0.3787 | 2.89*** |
| γ3 | -0.4481 | -5.50*** |
| γ4 | 0.4143 | 6.79*** |
| γ5 | -0.2797 | -4.29*** |
| γ6 | 0.1091 | 1.38 |
| γ7 | -0.0123 | -0.13 |
| γ8 | 0.0236 | 0.28 |
| γ9 | -0.0502 | -0.90 |
0.845
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1626 | 8.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1000 | 5.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7451 | 15.54*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.1590 | -1.89* |
| γ2 | 0.3787 | 2.89*** |
| γ3 | -0.4481 | -5.50*** |
| γ4 | 0.4143 | 6.79*** |
| γ5 | -0.2797 | -4.29*** |
| γ6 | 0.1091 | 1.38 |
| γ7 | -0.0123 | -0.13 |
| γ8 | 0.0236 | 0.28 |
| γ9 | -0.0502 | -0.90 |
持续性:
0.845
半衰期:
4天
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