美国Mondelez国际公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月28日 星期三的波动率预测
1天
28.66%
decreased by 1.36%
1周
28.09%
decreased by 1.93%
1个月
26.31%
decreased by 3.71%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年6月13日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 4.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.7584 | 1.95* |
| α得分 | 0.0851 | 4.58*** |
| β持续性 | 0.9554 | 40.17*** |
| ν自由度 | 4.6161 | 1.60 |
0.955
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.7584 | 1.95* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0851 | 4.58*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9554 | 40.17*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6161 | 1.60 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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