V-Lab
美国Mondelez国际公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.95%
decreased by 1.27%
1周
18.21%
decreased by 1.01%
1个月
18.98%
decreased by 0.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2001年6月13日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 4.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7336 | 1.82* |
| αARCH | 0.0811 | 4.45*** |
| βGARCH | 0.9571 | 39.28*** |
| ν自由度 | 4.4585 | 1.61 |
0.957
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7336 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0811 | 4.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9571 | 39.28*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4585 | 1.61 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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