美国Mondelez国际公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月28日 星期三的波动率预测
1天
24.25%
decreased by 0.58%
1周
23.86%
decreased by 0.97%
1个月
22.85%
decreased by 1.98%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年6月13日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1275 | 4.64*** |
| αARCH | 0.0245 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.8433 | 38.02*** |
| γ杠杆 | 0.1213 | 3.25*** |
0.928
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1275 | 4.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0245 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8433 | 38.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1213 | 3.25*** |
持续性:
0.928
半衰期:
9天
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