V-Lab
美国Mondelez国际公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
18.12%
decreased by 0.60%
1周
18.54%
decreased by 0.18%
1个月
19.61%
increased by 0.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2001年6月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1256 | 4.62*** |
| αARCH | 0.0231 | 2.53** |
| βGARCH | 0.8456 | 38.61*** |
| γ杠杆 | 0.1211 | 3.27*** |
0.929
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1256 | 4.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0231 | 2.53** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8456 | 38.61*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1211 | 3.27*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
股票的其他GJR-GARCH模型分析