V-Lab
美国Mondelez国际公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
20.15%
decreased by 0.81%
1周
20.29%
decreased by 0.67%
1个月
20.62%
decreased by 0.34%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 22:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年6月13日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1257 | 4.62*** |
| αARCH | 0.0233 | 2.54** |
| βGARCH | 0.8454 | 38.53*** |
| γ杠杆 | 0.1209 | 3.27*** |
0.929
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1257 | 4.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0233 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8454 | 38.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1209 | 3.27*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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