V-Lab: 美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:46.06% (-1.20%)

更新于2026年2月7日星期六 UTC 00:25

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0992	10.48
$α$	0.0706	5.53
$β$	0.8248	30.42
$γ_{1}$	0.0285	0.94
$γ_{2}$	0.0426	0.88
$γ_{3}$	-0.1411	-3.73
$γ_{4}$	0.0309	0.70
$γ_{5}$	0.1442	2.69
$γ_{6}$	-0.2420	-4.39
$γ_{7}$	0.2746	5.22
$γ_{8}$	-0.2047	-4.57
$γ_{9}$	0.1093	2.66
$γ_{10}$	-0.0727	-2.05

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测