V-Lab: 美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年7月28日星期一波动率预测:38.27% (+1.16%)

更新于2025年7月25日星期五 UTC 22:36

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0795	10.02
$α$	0.0686	5.36
$β$	0.8364	32.70
$γ_{1}$	0.0260	0.80
$γ_{2}$	0.0430	0.83
$γ_{3}$	-0.1280	-3.10
$γ_{4}$	0.0016	0.03
$γ_{5}$	0.1784	3.01
$γ_{6}$	-0.2631	-4.33
$γ_{7}$	0.2659	4.68
$γ_{8}$	-0.1660	-3.41
$γ_{9}$	0.0662	1.37
$γ_{10}$	-0.0481	-1.11

估计样本:
1990年1月2日至2025年7月25日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测