V-Lab: 美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年3月2日星期一波动率预测:37.71% (+0.16%)

更新于2026年2月27日星期五 UTC 23:33

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0821	10.31
$α$	0.0716	5.60
$β$	0.8224	30.49
$γ_{1}$	0.0250	0.82
$γ_{2}$	0.0464	0.96
$γ_{3}$	-0.1409	-3.74
$γ_{4}$	0.0302	0.69
$γ_{5}$	0.1433	2.71
$γ_{6}$	-0.2397	-4.39
$γ_{7}$	0.2729	5.21
$γ_{8}$	-0.2046	-4.58
$γ_{9}$	0.1103	2.69
$γ_{10}$	-0.0732	-2.07

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测