跳转到主要内容

V-Lab

美国CVS健保公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年4月28日星期二的波动率预测

1天

36.06%

decreased by 1.03%

1周

36.63%

decreased by 0.46%

1个月

37.83%

increased by 0.74%

更新于2026年4月27日星期一 UTC 21:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0771	10.31
$α$	0.0697	5.48
$β$	0.8251	30.43
$γ_{1}$	0.0271	0.91
$γ_{2}$	0.0421	0.88
$γ_{3}$	-0.1408	-3.81
$γ_{4}$	0.0392	0.92
$γ_{5}$	0.1292	2.49
$γ_{6}$	-0.2282	-4.27
$γ_{7}$	0.2686	5.24
$γ_{8}$	-0.2078	-4.77
$γ_{9}$	0.1147	2.92
$γ_{10}$	-0.0746	-2.24

估计样本:
1990年1月2日至2026年4月24日