美国CVS健保公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月14日 星期三的波动率预测
1天
29.82%
decreased by 0.53%
1周
30.53%
increased by 0.18%
1个月
32.31%
increased by 1.96%
更新于2026年10月13日星期二 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0178 | 1.47 |
| βGARCH | 0.8813 | 35.37*** |
| γ杠杆 | 0.0824 | 4.17*** |
| λ₁τ截距 | 0.0044 | 1.13 |
| λ₂预测调整 | 0.0138 | 2.48** |
| λ₃τ持续性 | 0.9852 | 155.24*** |
0.940
持续性11天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0178 | 1.47 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8813 | 35.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0824 | 4.17*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0044 | 1.13 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0138 | 2.48** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9852 | 155.24*** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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