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美国CVS健保公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

32.93%

increased by 0.24%

1周

33.32%

increased by 0.63%

1个月

34.34%

increased by 1.65%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:22

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国CVS健保公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0180
1.48
βGARCH0.8811
35.31***
γ杠杆0.0824
4.17***
λ₁τ截距0.0044
1.12
λ₂预测调整0.0138
2.49**
λ₃τ持续性0.9852
155.79***

0.940

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0180
1.48
β

GARCH

波动率持续性

0.8811
35.31***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0824
4.17***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0044
1.12
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0138
2.49**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9852
155.79***

持续性:

0.940

半衰期:

11天