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美国波士顿科学公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
44.39%
decreased by 0.64%
1周
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1个月
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更新于2026年9月17日星期四 UTC 21:40
参数估计
1992年5月20日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 168个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大294%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约168天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大294%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0323 | 2.67*** |
| αARCH | 0.0133 | 2.99*** |
| βGARCH | 0.9631 | 181.31*** |
| γ杠杆 | 0.0390 | 3.59*** |
0.996
持续性168天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0323 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0133 | 2.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9631 | 181.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0390 | 3.59*** |
持续性:
0.996
半衰期:
168天
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