V-Lab: 美国沃尔玛公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国沃尔玛公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月9日星期一波动率预测:28.44% (+1.99%)

更新于2026年2月7日星期六 UTC 00:03

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2294	8.39
$α$	0.0526	5.48
$β$	0.9141	53.63
$γ_{1}$	0.0256	0.85
$γ_{2}$	0.0115	0.24
$γ_{3}$	-0.1389	-3.64
$γ_{4}$	0.1893	5.27
$γ_{5}$	-0.1500	-3.67
$γ_{6}$	0.1343	2.80
$γ_{7}$	-0.1104	-2.01
$γ_{8}$	0.0424	0.71
$γ_{9}$	0.0216	0.22

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测