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美国沃尔玛公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

27.78%

decreased by 0.66%

1周

28.18%

decreased by 0.26%

1个月

29.37%

increased by 0.93%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:41

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国沃尔玛公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加398%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大398%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0220
2.29**
βGARCH0.8154
25.14***
γ杠杆0.0873
4.09***
λ₁τ截距0.0308
1.40
λ₂预测调整0.0672
1.88*
λ₃τ持续性0.9200
21.16***

0.881

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0220
2.29**
β

GARCH

波动率持续性

0.8154
25.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0873
4.09***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0308
1.40
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0672
1.88*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9200
21.16***

持续性:

0.881

半衰期:

5天