跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

美国沃尔玛公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

29.95%

decreased by 1.18%

1周

29.92%

decreased by 1.21%

1个月

30.16%

decreased by 0.97%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:00

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国沃尔玛公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加394%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大394%
参数值t统计量
m窗口66
αARCH0.0222
2.30**
βGARCH0.8139
24.86***
γ杠杆0.0875
4.09***
λ₁τ截距0.0309
1.41
λ₂预测调整0.0674
1.88*
λ₃τ持续性0.9196
21.08***

0.880

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

66
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0222
2.30**
β

GARCH

波动率持续性

0.8139
24.86***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0875
4.09***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0309
1.41
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0674
1.88*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9196
21.08***

持续性:

0.880

半衰期:

5天