V-Lab: 美国沃尔玛公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

美国沃尔玛公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）

2026年2月13日星期五波动率预测:28.70% (+2.36%)

更新于2026年2月12日星期四 UTC 22:38

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0206	15.78
$α$	0.0469	28.07
$β$	0.9455	491.19

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测