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RGC资源股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.22%
increased by 0.20%
1周
24.90%
increased by 0.88%
1个月
27.18%
increased by 3.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
1994年2月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.27 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天δ = 2.27 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1282 | 4.62*** |
| αARCH | 0.1068 | 8.53*** |
| βGARCH | 0.8641 | 68.07*** |
| γ杠杆 | -0.0791 | -1.83* |
| δ幂 | 2.2745 | 11.84*** |
0.984
持续性44天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1282 | 4.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1068 | 8.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8641 | 68.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0791 | -1.83* |
δ 幂 变换幂次 | 2.2745 | 11.84*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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