V-Lab
美国苹果公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.51%
decreased by 0.25%
1周
30.10%
increased by 0.34%
1个月
32.29%
increased by 2.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加144%。 波动率幂次 δ = 0.98 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大144%δ = 0.98 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0448 | 4.94*** |
| αARCH | 0.0702 | 8.15*** |
| βGARCH | 0.9298 | 111.27*** |
| γ杠杆 | 0.4243 | 3.46*** |
| δ幂 | 0.9848 | 6.16*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0448 | 4.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0702 | 8.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9298 | 111.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4243 | 3.46*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9848 | 6.16*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析