Modular Medical Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
117.41%
decreased by 1.94%
1周
125.00%
increased by 5.65%
1个月
128.43%
increased by 9.08%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年2月10日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6002 | 5.25*** |
| αARCH | 0.1465 | 2.86*** |
| βGARCH | 0.3499 | 1.79* |
样条系数
K=10
| γ1 | 14.6030 | 4.38*** |
| γ2 | -18.1625 | -3.45*** |
| γ3 | 3.1678 | 0.71 |
| γ4 | 0.5418 | 0.12 |
| γ5 | -3.7769 | -0.91 |
| γ6 | 9.9143 | 2.39** |
| γ7 | -10.7887 | -2.67*** |
| γ8 | 11.0773 | 1.94* |
| γ9 | -12.2730 | -1.51 |
| γ10 | 6.6148 | 1.06 |
0.496
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6002 | 5.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1465 | 2.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3499 | 1.79* |
样条系数
K=10
| γ1 | 14.6030 | 4.38*** |
| γ2 | -18.1625 | -3.45*** |
| γ3 | 3.1678 | 0.71 |
| γ4 | 0.5418 | 0.12 |
| γ5 | -3.7769 | -0.91 |
| γ6 | 9.9143 | 2.39** |
| γ7 | -10.7887 | -2.67*** |
| γ8 | 11.0773 | 1.94* |
| γ9 | -12.2730 | -1.51 |
| γ10 | 6.6148 | 1.06 |
持续性:
0.496
半衰期:
1天
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