Modular Medical IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
131.25%
decreased by 4.08%
1周
141.19%
increased by 5.86%
1个月
144.19%
increased by 8.86%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年2月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0795 | 1.89* |
| βGARCH | 0.4298 | 3.42*** |
| γ杠杆 | 0.1740 | 1.73* |
| λ₁τ截距 | 1.9994 | 0.79 |
| λ₂预测调整 | 0.1746 | 1.07 |
| λ₃τ持续性 | 0.7924 | 3.95*** |
0.596
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0795 | 1.89* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4298 | 3.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1740 | 1.73* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.9994 | 0.79 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1746 | 1.07 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7924 | 3.95*** |
持续性:
0.596
半衰期:
1天
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