V-Lab
Trulieve大麻公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.04%
decreased by 0.01%
1周
53.02%
decreased by 0.03%
1个月
52.98%
decreased by 0.07%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:35
参数估计
2026年6月10日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0860 | 0.47 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9024 | 0.86 |
0.902
持续性7天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0860 | 0.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9024 | 0.86 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析