V-Lab
Alpha Compute CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
134.59%
decreased by 13.51%
1周
137.71%
decreased by 10.39%
1个月
146.52%
decreased by 1.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月4日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.93，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 2.93 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 108.7173 | 0.99 |
| αARCH | 0.1125 | 6.16*** |
| βGARCH | 0.9519 | 21.59*** |
| ν自由度 | 2.9346 | 3.40*** |
0.952
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 108.7173 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 6.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9519 | 21.59*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9346 | 3.40*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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