V-Lab
辛普森制造有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
30.73%
decreased by 1.07%
1周
31.08%
decreased by 0.72%
1个月
32.21%
increased by 0.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
1994年5月26日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加231%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大231%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1537 | 3.32*** |
| αARCH | 0.0366 | 4.01*** |
| βGARCH | 0.8920 | 49.00*** |
| γ杠杆 | 0.0844 | 3.14*** |
0.971
持续性23天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1537 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0366 | 4.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8920 | 49.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0844 | 3.14*** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
股票的其他GJR-GARCH模型分析