V-Lab
QTREX Quantum LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
105.08%
increased by 25.43%
1周
105.11%
increased by 25.46%
1个月
105.18%
increased by 25.53%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 3.27 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 43.9857 | 0.95 |
| αARCH | 0.1326 | 3.27*** |
| βGARCH | 0.9192 | 11.11*** |
| ν自由度 | 3.2718 | 1.73* |
0.919
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 43.9857 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1326 | 3.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9192 | 11.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2718 | 1.73* |
持续性:
0.919
半衰期:
8天
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