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QTREX Quantum Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
111.65%
increased by 1.05%
1周
115.55%
increased by 4.95%
1个月
131.82%
increased by 21.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:21
参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0858 | 0.63 |
| αARCH | 0.2786 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.9868 | 47.29*** |
| γ杠杆 | -0.1080 | -0.86 |
0.987
持续性52天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0858 | 0.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2786 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9868 | 47.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1080 | -0.86 |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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