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霍夫纳尼安企业公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.52%
decreased by 1.01%
1周
56.72%
decreased by 0.81%
1个月
57.50%
decreased by 0.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:10
参数估计
1992年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1608 | 4.78*** |
| αARCH | 0.0640 | 8.90*** |
| βGARCH | 0.9270 | 127.04*** |
0.991
持续性77天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1608 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0640 | 8.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9270 | 127.04*** |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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