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霍夫纳尼安企业公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.24%
decreased by 1.08%
1周
62.62%
decreased by 0.70%
1个月
64.03%
increased by 0.71%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:10
参数估计
1992年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0394 | 4.66*** |
| αARCH | 0.1426 | 8.73*** |
| βGARCH | 0.9878 | 366.12*** |
| γ杠杆 | -0.0142 | -0.99 |
0.988
持续性56天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0394 | 4.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1426 | 8.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9878 | 366.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0142 | -0.99 |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
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