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霍夫纳尼安企业公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.18%
decreased by 1.15%
1周
57.37%
decreased by 0.96%
1个月
58.09%
decreased by 0.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:10
参数估计
1992年9月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 83个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约83天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1514 | 4.29*** |
| αARCH | 0.0479 | 4.89*** |
| βGARCH | 0.9311 | 133.35*** |
| γ杠杆 | 0.0254 | 1.30 |
0.992
持续性83天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1514 | 4.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0479 | 4.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9311 | 133.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0254 | 1.30 |
持续性:
0.992
半衰期:
83天
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